IIR España

Curso Gestión Integral de Riesgos de Tesorería

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    In Company
  • Precio:
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  • Comienzo:
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  • Lugar:
    Calle Núñez de Balboa, 116, 2º Planta
    Madrid 28006
    España

Presentación

Partiendo de un enfoque eminentemente práctico, se desarrollarán supuestos en cada una de las materias expuestas, mediante soporte de Hojas de Cálculo que se entregarán a los asistentes para que dispongan de un modelo base a aplicar en sus respectivas entidades.

Además, al finalizar el Seminario se enviará por e-mail los ficheros de ejercicios prácticos utilizados por el instructor.

Dirigido

Controller Financiero y de Tesorería
Director de Auditoría Interna
Director de Contabilidad
Director de Dpto Fiscal
Director de Riesgos
Director de Tesorería
Director Económico-Financiero

Objetivos

Aprenda la metodología Value-At-Risk (VaR) para garantizar una eficiente gestión de su cartera de activos

Descubra cómo estructurar un área de Gestión y Control Integral de Riesgos de Tesorería

Averigüe cómo garantizar de forma eficaz el control y análisis del Riesgo de Crédito de una Tesorería

Programa

1. Análisis y gestión de Riesgos de una Tesorería. Delimitación, evaluación, control e informes a la dirección

Introducción: necesidad de controlar los Riesgos de Tesorería
Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo operacional
Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo legal
Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo de mercado
Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo de crédito
Cómo establecer un Marco de Actuación de la Tesorería

2. Profundización en el riesgo de crédito: control y análisis del riesgo de crédito de una Tesorería

Introducción: Cómo controlar el riesgo de crédito mediante el rating externo
Cómo controlar el riesgo de crédito mediante el rating interno
Cómo controlar el riesgo país

3. Profundización en el riesgo de mercado: cómo utilizar el VaR para estimar la pérdida de la cartera en un horizonte temporal

Introducción: necesidad de controlar el riesgo de mercado
Cuáles son las metodologías de control de riesgo de mercado
Introducción al VaR Cuáles son los fundamentos matemáticos del VaR
Cuáles son los fundamentos estadísticos del VaR
Cómo seleccionar y coordinar los parámetros VaR
Cómo calcular el VaR
Cómo desarrollar las pruebas de control

Conclusiones: cmo aplicar de una forma pr/ctica el VaR a las carteras de Activos de una Tesorería

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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