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Gestión Integral de Riesgos de Tesorería

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    In Company
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  • Comienzo:
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  • Lugar:
    Barcelona
    España

Dirigido

Controller Financiero y de Tesorería
Director de Auditoría Interna
Director de Contabilidad
Director de Dpto Fiscal
Director de Riesgos
Director de Tesorería
Director Económico-Financiero

Objetivos

Aprenda la metodología Value-At-Risk (VaR) para garantizar una eficiente gestión de su cartera de activos.
Descubra cómo estructurar un área de Gestión y Control Integral de Riesgos de Tesorería.
Averigüe cómo garantizar de forma eficaz el control y análisis del Riesgo de Crédito de una Tesorería.

Programa

1. Análisis y gestión de Riesgos de una Tesorería. Delimitación, evaluación, control e informes a la dirección Introducción: necesidad de controlar los Riesgos de Tesorería

Objetivo
Cómo garantizar la implantación del Control de Riesgo de Tesorería acorde con la organización
Productos y actividades autorizadas
Definición de productos autorizados
Cuáles son los riesgos incurridos por la Tesorería
Predisposición al riesgo

2. Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo operacional

Introducción
Tipología del riesgo operacional
Controles sobre el riesgo operacional
Circuitos interdepartamentales
Informes del riesgo operacional

3. Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo legal

Introducción
Tipología
Controles sobre el riesgo legal
Contratos marco: CMOF e ISDA
Circuitos interdepartamentales
Informes del riesgo legal

4. Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo de mercado

Introducción a la gestión del riesgo de mercado
Metodología del riesgo de mercado
Estructura de límites y carteras
Informes del riesgo de mercado

5. Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo de crédito

Introducción
Tipos de límites
Estructura y asignación de riesgo de crédito
Análisis de contrapartes
Controles y seguimiento
Informes del riesgo de crédito

6. Cómo establecer un Marco de Actuación de la Tesorería

Introducción
Relaciones con Entidades Financieras, Brokers, A y SVB
Valoración de posiciones
Segregación de funciones From Office, Back Office y Control de Riesgos
Manual de políticas y procedimientos: definición y estructura
Sistema de límites: definición y estructura
Circuito de control y seguimiento de incidencias

7. Profundización en el riesgo de crédito: control y análisis del riesgo de crédito de una Tesorería

Introducción
Cómo controlar el riesgo de crédito mediante el rating externo
Agencias de calificación crediticia
Fuentes de consulta
Asignación líneas de riesgo
Control y seguimiento

8. Cómo controlar el riesgo de crédito mediante el rating interno

Fuentes de consulta
Ratios contables
Cómo elaborar un rating interno
Asignación de líneas de riesgo
Control y seguimiento

9. Cómo controlar el riesgo país

Normativa Banco de España: la Circular 4/91 y posteriores
Asignación de líneas de riesgo
Control y seguimiento

10. Profundización en el riesgo de mercado: cómo utilizar el VaR para estimar la pérdida de la cartera en un horizonte temporal Introducción: necesidad de controlar el riesgo de mercado

Cuáles son las metodologías de control de riesgo de mercado
- Nominal
- Sensibilidad
- Valor en riesgo
- Valor en riesgo correlacionado

11. Introducción al VaR

Definición
Formulación
Par/metros y metodología del VaR
Ejemplos: 1ª aproximación

12. Cuáles son los fundamentos matemáticos del VaR

VAN
Cálculo de la TIR
Cálculo de la duraciŠn
Cálculo de la sensibilidad

13. Cuáles son los fundamentos estadísticos del VaR

Distribución normal
Cálculo de la volatilidad
Cálculo de la correlaciŠn

14. Cómo seleccionar y coordinar los parámetros VaR

Periodo de observación
Horizonte temporal
Intervalo de confianza
Curva de tipos de interés

15. Cómo calcular el VaR

Metodología VaR
Mapping de flujos
Tipología de riesgos por activo
Metodología cálculo VaR en flujo activo

16. Cómo desarrollar las pruebas de control

Definición y tipología
Back Testing
Stress Testing
Simulación histórica
Simulación desplazamiento de curva
Simulación de Monte Carlo

Conclusiones: cmo aplicar de una forma pr/ctica el VaR a las carteras de Activos de una Tesorería

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