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Gestión Integral de Riesgos de Tesorería

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    In Company
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  • Comienzo:
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  • Lugar:
    Barcelona
    España
  • Otras Convocatorias:

    Dirigido

    Controller Financiero y de Tesorería
    Director de Auditoría Interna
    Director de Contabilidad
    Director de Dpto Fiscal
    Director de Riesgos
    Director de Tesorería
    Director Económico-Financiero

    Objetivos

    Aprenda la metodología Value-At-Risk (VaR) para garantizar una eficiente gestión de su cartera de activos.
    Descubra cómo estructurar un área de Gestión y Control Integral de Riesgos de Tesorería.
    Averigüe cómo garantizar de forma eficaz el control y análisis del Riesgo de Crédito de una Tesorería.

    Programa

    1. Análisis y gestión de Riesgos de una Tesorería. Delimitación, evaluación, control e informes a la dirección Introducción: necesidad de controlar los Riesgos de Tesorería

    Objetivo
    Cómo garantizar la implantación del Control de Riesgo de Tesorería acorde con la organización
    Productos y actividades autorizadas
    Definición de productos autorizados
    Cuáles son los riesgos incurridos por la Tesorería
    Predisposición al riesgo

    2. Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo operacional

    Introducción
    Tipología del riesgo operacional
    Controles sobre el riesgo operacional
    Circuitos interdepartamentales
    Informes del riesgo operacional

    3. Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo legal

    Introducción
    Tipología
    Controles sobre el riesgo legal
    Contratos marco: CMOF e ISDA
    Circuitos interdepartamentales
    Informes del riesgo legal

    4. Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo de mercado

    Introducción a la gestión del riesgo de mercado
    Metodología del riesgo de mercado
    Estructura de límites y carteras
    Informes del riesgo de mercado

    5. Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo de crédito

    Introducción
    Tipos de límites
    Estructura y asignación de riesgo de crédito
    Análisis de contrapartes
    Controles y seguimiento
    Informes del riesgo de crédito

    6. Cómo establecer un Marco de Actuación de la Tesorería

    Introducción
    Relaciones con Entidades Financieras, Brokers, A y SVB
    Valoración de posiciones
    Segregación de funciones From Office, Back Office y Control de Riesgos
    Manual de políticas y procedimientos: definición y estructura
    Sistema de límites: definición y estructura
    Circuito de control y seguimiento de incidencias

    7. Profundización en el riesgo de crédito: control y análisis del riesgo de crédito de una Tesorería

    Introducción
    Cómo controlar el riesgo de crédito mediante el rating externo
    Agencias de calificación crediticia
    Fuentes de consulta
    Asignación líneas de riesgo
    Control y seguimiento

    8. Cómo controlar el riesgo de crédito mediante el rating interno

    Fuentes de consulta
    Ratios contables
    Cómo elaborar un rating interno
    Asignación de líneas de riesgo
    Control y seguimiento

    9. Cómo controlar el riesgo país

    Normativa Banco de España: la Circular 4/91 y posteriores
    Asignación de líneas de riesgo
    Control y seguimiento

    10. Profundización en el riesgo de mercado: cómo utilizar el VaR para estimar la pérdida de la cartera en un horizonte temporal Introducción: necesidad de controlar el riesgo de mercado

    Cuáles son las metodologías de control de riesgo de mercado
    - Nominal
    - Sensibilidad
    - Valor en riesgo
    - Valor en riesgo correlacionado

    11. Introducción al VaR

    Definición
    Formulación
    Par/metros y metodología del VaR
    Ejemplos: 1ª aproximación

    12. Cuáles son los fundamentos matemáticos del VaR

    VAN
    Cálculo de la TIR
    Cálculo de la duraciŠn
    Cálculo de la sensibilidad

    13. Cuáles son los fundamentos estadísticos del VaR

    Distribución normal
    Cálculo de la volatilidad
    Cálculo de la correlaciŠn

    14. Cómo seleccionar y coordinar los parámetros VaR

    Periodo de observación
    Horizonte temporal
    Intervalo de confianza
    Curva de tipos de interés

    15. Cómo calcular el VaR

    Metodología VaR
    Mapping de flujos
    Tipología de riesgos por activo
    Metodología cálculo VaR en flujo activo

    16. Cómo desarrollar las pruebas de control

    Definición y tipología
    Back Testing
    Stress Testing
    Simulación histórica
    Simulación desplazamiento de curva
    Simulación de Monte Carlo

    Conclusiones: cmo aplicar de una forma pr/ctica el VaR a las carteras de Activos de una Tesorería

    ¡Infórmate ahora sin compromiso!

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