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Gestión Integral de Riesgos de Tesorería

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    In Company
  • Precio:
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  • Comienzo:
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  • Lugar:
    Calle Núñez de Balboa, 116, 2º Planta
    Madrid 28006
    España
  • Otras Convocatorias:

    Presentación

    Partiendo de un enfoque eminentemente práctico, se desarrollarán supuestos en cada una de las materias expuestas, mediante soporte de Hojas de Cálculo que se entregarán a los asistentes para que dispongan de un modelo base a aplicar en sus respectivas entidades.

    Además, al finalizar el Seminario se enviará por e-mail los ficheros de ejercicios prácticos utilizados por el instructor.

    Dirigido

    Controller Financiero y de Tesorería
    Director de Auditoría Interna
    Director de Contabilidad
    Director de Dpto Fiscal
    Director de Riesgos
    Director de Tesorería
    Director Económico-Financiero

    Objetivos

    Aprenda la metodología Value-At-Risk (VaR) para garantizar una eficiente gestión de su cartera de activos

    Descubra cómo estructurar un área de Gestión y Control Integral de Riesgos de Tesorería

    Averigüe cómo garantizar de forma eficaz el control y análisis del Riesgo de Crédito de una Tesorería

    Programa

    1. Análisis y gestión de Riesgos de una Tesorería. Delimitación, evaluación, control e informes a la dirección

    Introducción: necesidad de controlar los Riesgos de Tesorería
    Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo operacional
    Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo legal
    Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo de mercado
    Cómo controlar, evaluar e informar del riesgo de crédito
    Cómo establecer un Marco de Actuación de la Tesorería

    2. Profundización en el riesgo de crédito: control y análisis del riesgo de crédito de una Tesorería

    Introducción: Cómo controlar el riesgo de crédito mediante el rating externo
    Cómo controlar el riesgo de crédito mediante el rating interno
    Cómo controlar el riesgo país

    3. Profundización en el riesgo de mercado: cómo utilizar el VaR para estimar la pérdida de la cartera en un horizonte temporal

    Introducción: necesidad de controlar el riesgo de mercado
    Cuáles son las metodologías de control de riesgo de mercado
    Introducción al VaR Cuáles son los fundamentos matemáticos del VaR
    Cuáles son los fundamentos estadísticos del VaR
    Cómo seleccionar y coordinar los parámetros VaR
    Cómo calcular el VaR
    Cómo desarrollar las pruebas de control

    Conclusiones: cmo aplicar de una forma pr/ctica el VaR a las carteras de Activos de una Tesorería

    ¡Infórmate ahora sin compromiso!

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