| | Solvencia II y ejercicios en SAS y Solver |
|
|
Imparte
|
Fermac Risk
|
 Imprimir |
|
|
Precio
|
1.500,00 €
|
 Enviar |
|
|
Fechas
|
Comienzo 11/03/2009 a 12/03/2009
|
|
|
Lugar
|
El curso se imparte en
Madrid.
Con direccion :
Hotel Confortel Atrium
C/Emilio Vargas, 3 y 5
28043
|
|
|
Horario
|
De 09:00 a 18:00 hrs.
|
|
|
Tipo de curso
|
Presencial en Madrid
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objetivos:
|
El objetivo del curso es mostrar al participante los requerimientos de la Directiva de Solvencia II así como una introducción de modelos internos de capital económico y análisis de stress testing.
El participante realizará ejercicios prácticos de modelos de ALM así como de estimación de capital económico por otros riesgos.
|
|
Dirigido:
|
Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos.
Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística.
El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS y Solver. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios así como todo el curso en formato PDF
|
|
|
Programa:
DÍA 1
Solvencia II
• La Directiva de Solvencia II
• Valuación de Activos y Pasivos
• Provisiones Técnicas
• Calculo Best Estimate
• Recursos Propios
• MCR-Estimación y cálculo
• SCR-Fórmula Estándar
• Capital por riesgo operacional
• Capital por riesgo mercado
• Capital por riesgo de contraparte
• Capital por riesgo de suscripción de vida
• Capital por riesgo de suscripción de No vida
• Modelos Internos
• Modelos deterministas y modelos estocásticos
• Capital Económico por Riesgo de mercado
• Capital Económico por Riesgo de crédito
• Capital Económico por Riesgo biométrico
• Capital Económico por Premium Risk
• Capital Económico por Riesgo de reservas
• Capital Económico por Riesgo Operacional
• Capital Económico por riesgo ALM
• Stress Testing
DÍA 2
Ejercicios Prácticos en Solver y SAS
• Programación básica en SAS
• Técnicas Estadísticas y Matemáticas en SAS
• Ajuste de distribución de severidad Lognormal
• Ajuste distribución de Frecuencia binomial negativa
• Simulación de Montecarlo
• Ejercicio de capital económico por Riesgo Operacional
• Ejercicio de capital económico por riesgo de reserva en Excel
• Medición riesgo de mortalidad
• Ejercicio de optimización ALM determinista en SAS
• Ejercicio de optimización ALM estocástico en Solver
|
|
|
|
Fermac Risk
|
FERMAC RISK, es una empresa creada por un grupo de profesionales, cuyo objetivo es formar y asesorar a nuestros clientes en materia de riesgos financieros.
FERMAC RISK, es la mejor alternativa de formación para departamentos de riesgos de bancos, cajas de ahorro, telecos, utilities, empresas aseguradoras y todas aquellas entidades financieras.
En FERMAC RISK, estamos especializados en riesgos de crédito, mercado operacional, liquidez, concentración, seguro de vida, seguro de no vida y de negocio, así como en proyectos de Basilea II y de Solvencia II.
Nuestra oferta formativ...
+ info
- Más cursos de Fermac Risk
|
|
