| | Modelos de Credit Scoring |
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Imparte
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Fermac Risk
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 Imprimir |
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Precio
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1.000,00 €
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 Enviar |
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Fechas
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Comienzo 21/01/2009 a 22/01/2009
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Lugar
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El curso se imparte en
Madrid.
Con direccion :
Hotel Confortel Atrium
C/Emilio Vargas, 3 y 5
28043
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Horario
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De 9:00 a 18:00 hrs.
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Tipo de curso
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Presencial en Madrid
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Objetivos:
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El objetivo del curso es mostrar al participante modelos estadísticos para desarrollar herramientas de credit scoring que permitan identificar, medir y gestionar el riesgo de crédito en épocas de crisis financieras.
El participante comprenderá las implicaciones del credit scoring en el ciclo de crédito y los principales problemas en la implantación de los modelos.
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Dirigido:
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Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos.
Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística.
El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios y presentaciones.
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Programa:
AGENDA
DÍA 1
Teoría del Credit Scoring
· Introducción del Credit Scoring
· Definición de variable objetivo
· Tratamiento de datos
· Muestra y Segmentación
· Horizonte temporal
· Punto de observación y ventana de desempeño
· Análisis Univariante
· Modelos Multivariantes
· Otros Modelos: Redes Neuronales, Algoritmos Genéticos y Modelos de supervivencia.
· Desarrollo de Scorecard
· Técnicas de Reject Inference
· Scorecard performance
· Decisión del punto de corte
· Credit Scoring en épocas de recesión económica
· Modelos de Credit Scoring sin defaults
· Implantación del crédito scoring en la admisión
DÍA 2
Ejercicio Práctico
Desarrollo de un Scorecard
· Programación básica en SAS
· Técnicas Estadísticas y Matemáticas en SAS
· Análisis univariante con percentiles
· Análisis univariante óptimo
· Poder discriminante de variables: Gini
· Poder discriminante de atributos: Information Value
· Estimación Weight of Evidence
· Correlación de variables
· Regresión logística
· Estimación de la tarjeta de puntuación
· Poder discriminante del modelo: CAP curve, Índice Gini, ROC, prueba KS, Intervalo de confianza AUROC, U-Statistic.
· Pruebas de estabilidad
· Ajuste al Ciclo Económico
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Fermac Risk
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FERMAC RISK, es una empresa creada por un grupo de profesionales, cuyo objetivo es formar y asesorar a nuestros clientes en materia de riesgos financieros.
FERMAC RISK, es la mejor alternativa de formación para departamentos de riesgos de bancos, cajas de ahorro, telecos, utilities, empresas aseguradoras y todas aquellas entidades financieras.
En FERMAC RISK, estamos especializados en riesgos de crédito, mercado operacional, liquidez, concentración, seguro de vida, seguro de no vida y de negocio, así como en proyectos de Basilea II y de Solvencia II.
Nuestra oferta formativ...
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