| | Modelos Avanzados de Riesgo Operacional con SAS y Excel |
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Imparte
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Fermac Risk
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 Imprimir |
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Precio
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1.200,00 €
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 Enviar |
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Fechas
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Comienzo 04/03/2009 a 05/03/2009
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Lugar
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El curso se imparte en
Madrid.
Con direccion :
Hotel Confortel Atrium
C/Emilio Vargas, 3 y 5
28043
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Horario
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De 09:00 a 18:00 hrs.
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Tipo de curso
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Presencial en Madrid
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Objetivos:
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El objetivo del curso es mostrar al participante modelos para estimar el capital económico generado por el riesgo operacional.
El participante realizará ejercicios prácticos de simulación de Montecarlo para estimar el capital económico así como ajustes de distribuciones de frecuencia y severidad.
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Dirigido:
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Este programa esta dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos.
Para la mejor comprensión de los temas es recomendable que el participante tenga conocimientos de estadística.
El alumno conocerá no solo la teoría sino ejercicios prácticos en SAS y Excel. No es necesario dominar un lenguaje de programación pero sí es aconsejable. El participante recibirá material hardcopy y un CD con los ejercicios así como todo el curso en formato PDF.
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Programa:
DÍA 1
Riesgo Operacional
• Definición Riesgo Operacional
• Riesgo Operacional en Basilea II
• Método del Indicador Básico
• Métodos Avanzados
• Efectos de las pólizas de seguro
• Clasificación de las pérdidas por riesgo operacional en función del tipo de evento.
• Uso de los KRIs
• Scorecard
• Control Self-Assessments (CSAs)
• Modelo AMA
• Datos Internos
• Datos Externos
• Construcción de Escenarios
• Mitigación
• Correlación
• Distribuciones de Severidad
• Distribuciones de Frequencia
• Simulación de Montecarlo
• Loss Distribution Approach
• Copulas
• Teoría del Valor Extremo
• CaR
• Validación de modelos de Riesgo Operacional
• Informes RP´s de Banco de España
DÍA 2
Ejercicios Prácticos en Excel con Visual Basic y SAS
• Programación básica en SAS
• Técnicas Estadísticas y Matemáticas en SAS
• Estadística descriptiva de pérdidas por clase de riesgo y U. negocio
• Ajuste de distribución de severidad Lognormal
• Ajuste de distribución de severidad Pareto por EVT
• Estimación de Kolmogorov Smirnov Test y Anderson Darling Test
• Riesgo Operacional
• Ajuste distribución de Frecuencia Poisson
• Ajuste distribución de Frecuencia binomial negativa
• Mixturas de distribución y Copulas
• Simulación de Montecarlo
• Estimación de CaR
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Fermac Risk
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FERMAC RISK, es una empresa creada por un grupo de profesionales, cuyo objetivo es formar y asesorar a nuestros clientes en materia de riesgos financieros.
FERMAC RISK, es la mejor alternativa de formación para departamentos de riesgos de bancos, cajas de ahorro, telecos, utilities, empresas aseguradoras y todas aquellas entidades financieras.
En FERMAC RISK, estamos especializados en riesgos de crédito, mercado operacional, liquidez, concentración, seguro de vida, seguro de no vida y de negocio, así como en proyectos de Basilea II y de Solvencia II.
Nuestra oferta formativ...
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